Цифра рядом с ценой обозначает количество купленных/проданных лотов (или контрактов на срочном рынке). Глубина стакана «20Х20» обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку». Как правило, большинство брокеров предоставляют именно такую глубину индикаторы уровней фибоначчи для мт4 стакана.
Довольно часто при появлении активных сделок по рынку часть заявок снимают. Особенно часто это встречается на малоликвидных акциях, вроде RSTI, NLMK, RASP и др., где за счет больших пробелов в цене «кормятся» скальперы и торговые роботы, активно переставляющие свои заявки. Оценить, какие заявки действительно исполнили, а какие просто сняли, можно только по ленте сделок. Все торговые системы и стратегии, фигуры графического анализа и различные индикаторы – это события, которые чётко отображаются на ленте. Трейдер, освоивший чтение и понимающий ленту, просто обречён получать прибыль в торговле.
Чем больше объем, тем более значима заявка и больше вероятность, что цена изменится в соответствии с этой заявкой. Анализ прошлого движения цены по графикам можно использовать, чтобы убедиться, что дела у компании в порядке и рынок подтверждал это ранее. Или как дополнительное подтверждение того, что вы не ошиблись в анализе фундаментальных показателей. Определить движение цены внутри бара можно по его «ушам» — горизонтальным линиям на его теле. Левым ухом обозначают цену открытия, а правым — цену закрытия бара.
Если разница слишком большая, то индикатор parabolic sar это развод это означает, что торги неактивны или неустойчивы. Чем меньше разница между «асками» и «бидами», тем лучше для покупателей, потому что это значит, что цена акции более стабильна. На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю.
Лента принтов
Во многом система работы биржевого стакана схожа с аукционными торгами. Сделка проводится, когда выставленный на торги товар находит своего покупателя по самым выгодным для продавца условиям. Методы входа в позицию (сигналы,точки входа) — разбор и практическая торговля в режиме реального времени. Для удобства, можно зайти в настройки стакана и поставить галочку «разреженный стакан» Тогда пробелы между ценами и спред будут отображаться нагляднее. Описанные три принта – скупка активов в том количестве, которое было предложено, должно подсказать трейдеру, что в данный момент действует активный игрок на покупку. Он набирает объём для предстоящего ралли вверх, активно готовится к нему.
Как читать биржевой стакан
Она не раз доказала, что может быть источником стабильного заработка как на ценных бумагах, сырьевых активах, и на форексе. Барный график показывает те же параметры, что и японские свечи. Стандартно свечи и бары окрашиваются двумя цветами в зависимости от роста или падения цены за промежуток времени. Но удобный цвет свечей или баров всегда можно настроить индивидуально. Отбираются инструменты для торговли на следующий день и на ближайшую неделю. «Анализ цены и объема на дневных и недельных таймфреймах» (VSA – Volume Spread Analysis).
Откройте брокерский счёт
Если левое ухо выше правого — цена упала и бар будет красным. Свечу, в которой цены открытия и закрытия совпадают, иногда выделяют в третий тип — дожи, на нашем графике эта свеча тоже есть — в среду. Здесь фиксируются значения ближайших к центру цен по ордерам, которые ждут своей очереди. В стакане отображаются заявки на покупку и продажу, ближайшие к последней зафиксированной рыночной цене, поровну с каждой стороны.
Скорость исполнения сделок может составлять микросекунды, так что вряд ли удастся разглядеть их, используя обычный QUIK. Тем не менее, их сделки отображаются в ленте и могут нести полезную информацию. По сути, это те же торговые алгоритмы, но использующие существенное преимущество в скорости. Каждая строчка в ленте называется «принт» и обозначает сделку по конкретной цене.
Очень хотелось научиться понимать и анализировать движение определенных ценных бумаг с помощью графиков. VSA (Volume Spread Analysis) — практическое применение (на каждом занятии,начиная с седьмого,полный и подробный анализ Цены и Объема по каждому инструменту). Понимание ленты принтов и умение пользоваться даёт возможность участнику торговли увидеть действия крупного игрока и работать преимущественно по тренду. Торговля с помощью принтов хорошо и давно испытана участниками рынков и бирж.
Как настроить биржевой стакан
- По сути, это те же торговые алгоритмы, но использующие существенное преимущество в скорости.
- Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом – еще их называют «аски»(от англ. ask – спрос).
- Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов.
- Чтение биржевого стакана всегда начинается с его центральной части, с той цены, по которой сейчас идут торги и исполняются ордера.
- На ликвидных инструментах иногда допустимо открывать сделку на пробой выставляя автоматическую стоп-заявку сразу за «оффер».
- Грамотный анализ этого баланса позволяет предположить динамику цены в будущем и правильно выбрать время для входа в позицию или выхода из неё.
Японские свечи выглядят проще для восприятия, но барный график по-прежнему популярен у трейдеров на Западе. По линейному графику удобно отслеживать изменение во времени какого-то одного параметра. В нашей таблице четыре параметра — конечно, можно показать их все на одном графике кривыми разного цвета, но наглядность от этого пострадает. Удобней, когда на графике изображено изменение какого-то одного или двух параметров.
Основная задача использования стакана и ленты – определение присутствия таких игроков, попытка понять их намерения и насколько им это удается. Их активность и предпочтения можно оценить по частоте и объему сделок, переставлению «бидов» и «асков», расширению и сужению спреда. Если активный разбор «асков» сопровождается сужением спреда со стороны «бидов», по которым сделки проходят редко, это признак силы покупателей. Еще лучше, если среди «бидов» начнут появляться крупные заявки.
Сделки от крупного «оффера» – при появлении крупной заявки в стакане, часто её не могут удовлетворить сразу. Цена убегает от неё, движимая закрытием позиций и входящими в сделку скальперами, рассчитывающими заработать на этом отскоке. Также можно сразу оценить целесообразность выставления автоматического стоп-лосса.
Это время, когда производятся окончательные расчёты между всеми сторонами биржевой сделки. Использование стакана на бирже может быть очень полезным для трейдеров и инвесторов. Он позволяет лучше понимать, какие цены продавцы и покупатели хотят установить на данный момент, а также понимать, когда на рынке начинают работать биржевые безиндикаторные стратегии форекс роботы.
Сейчас торговать на бирже можно только в режиме электронных расчётов. Сделки между продавцами и покупателями при условии совпадения необходимых параметров проводятся автоматически и закрываются моментально. Соответственно, в стакане в моменте фиксируются все ордера участников торгов. Каждый из них может выставить любую цену и любое количество лотов в пределах остатка денежных средств или активов на брокерском счёте. Это заявки покупателей, или биды (от англ. bid — предложение), и продавцов — аски (от англ. ask — спрос или запрос). Такие фиктивные ордера — заявки-айсберги — используются для введения в заблуждение других участников торгов, чем часто пользуются манипуляторы рынка.
